國內券商將從今年起開展壓力測試 |
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作為提升風險管理水平的有效手段，從今年起，我國證券公司將開展定期和不定期的壓力測試，全行業首次壓力測試將於今年2季度完成。中國證券業協會23日發佈《證券公司壓力測試指引(試行)》，並自發佈之日起實施。 《指引》對證券公司壓力測試機制作瞭較為原則性的規定，各證券公司還將結合自身情況完善和細化有關規定，構建適合公司特點的全面壓力測試機制和體系。《指引》主要包括四方面內容，一是明確壓力測試基本概念，要求證券公司建立健全壓力測試機制，提出瞭證券公司開展壓力測試的基本原則。二是規定瞭開展壓力測試的基本保障，分別從組織、制度、數據、模型和信息技術等運作機制要素方面對證券公司開展壓力測試的保障機制進行瞭規范。三是規定瞭證券公司開展壓力測試的實施流程、方法、對象、頻率、觸發機制等，為證券公司開展壓力測試提供基本參照依據。四是對壓力測試的報告及應用提出瞭具體要求，在壓力測試的報告機制、決策機制和應對措施等方面做出瞭相關規定。 對於定期壓力測試，要求券商至少每年開展一次綜合壓力測試，年度綜合壓力測試在每年一季度完成，並上報測試結果。對不定期壓力測試的觸發機制，《指引》明確，遇到導致凈資本發生明顯變化、開展重大業務或者出現重大內外部風險的情形等，應當及時開展壓力測試。 |
2014年4月9日星期三
國內券商將從今年起開展壓力測試
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